KRONER отзывы о запчастях
Запчасти KRONER занимают 13 место в категории стойки стабилизатора среди 19 других производителей
Запчасти KRONER занимают 18 место в категории радиаторы среди 30 других производителей
Запчасти KRONER занимают 22 место в категории подшипники ступицы среди 30 других производителей
Запчасти KRONER занимают 31 место в категории ШРУСы среди 49 других производителей
Запчасти KRONER занимают 32 место в категории водяные помпы среди 53 других производителей
Запчасти KRONER занимают 33 место в категории пыльник ШРУСа среди 42 других производителей
Запчасти KRONER занимают 36 место в категории рулевые рейки среди 62 других производителей
Запчасти KRONER занимают 45 место в категории пыльники среди 64 других производителей
Запчасти KRONER занимают 45 место в категории амортизаторы среди 61 других производителей
Запчасти KRONER занимают 46 место в категории рулевые тяги среди 64 других производителей
Запчасти KRONER занимают 54 место в категории тормозные колодки среди 85 других производителей
Отзыв от Выставленная оценка: 3.
5Российско-литовский упаковщик. Бюджетно и не очень качественно, на уровне PartsMall, Dello иже с ними, много нареканий. Нельзя сказать, что откровенно хлам, бывают и по подшипникам, и по стойкам, и по амортизаторам хорошие отклики, но все же при небольшой разнице в цене рекомендую выбрать что-то подобротнее.
10.08.2018
Отзыв о KRONER от
Хватило на 4000 км.
15:04 13.01.2020
Отзыв о KRONER от
На пежо боксер ступичный подшипник kroner k151813 заклинил через 2 т.
км. Изначально после установки был тугой. Скорее всего был неправильный зазор между обоймами.
21:29 13.10.2019
Отзыв о KRONER от
Имел дело со стойками стабилизатора. Упакованы на отлично – пакет с логотипом, качественная коробка. В комплекте крепежные гайки тоже приличного качества. А вот сами стойки среднего качества, я бы сказал. Пыльник герметичен, смазки под ним кот наплакал, только для вида пара капель. Изготовление шарнира грубое, четко видны следы резца, запрессован так, что палец с места не сдвинуть. Мое мнение – брать можно, совсем откровенным отстоем назвать нельзя, но если более именитые собратья близки по цене, я бы предпочел их.
11:40
21.
08.2018
Ваша оценка:Выберите оценкуОчень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично
Изображение:Ваше изображение в отзывы
Текст отзыва:
Никлас Кронер
Добро пожаловать на мою страницу!
Я экономист Совета управляющих Федеральной резервной системы в Отделе международных финансов.
Мои научные интересы связаны с макроэкономикой, международными финансами и ценообразованием активов.
Электронная почта: [email protected]
CV: здесь
Веб -профили: Google Scholar ｜ Fed Board ｜ Twitter ｜ LinkedIn
Работники
США, экономические новости и глобальный финансовый цикл
с Кристофом Э. Бёмом｜ ноябрь 2020 г.｜ Пересмотр и повторная отправка, Обзор экономических исследований
Презентации: 90*32 Bocconi; ЕСВМ 2020; АЕА 2021*; РЭС 2021; СЭД 2021; СМИЭ 2021; НАСМЕС 2021; СЕА 2021; ЕАОС-ESAM 2021; БдФ-БоЭ-БдИ*; Карлтон*; ЦФМ Интерн.
макрос*; Младший макрос*; НБЭР СИ 2022; Мэриленд; Совет ФРС; Галле*; Левен*; Стэнфорд; Нотр-Дам; ГЭА 2022 (запланировано)
Другие версии: SSRN, Рабочий документ RSIE
Резюме: Мы приводим доказательства причинно-следственной связи между экономикой США и глобальным финансовым циклом. Используя уникальный набор внутридневных данных, мы показываем, что выпуски макроэкономических новостей США оказывают большое и существенное влияние на глобальные цены на рискованные активы. Индексы цен на акции 27 стран, VIX и цены на товары мгновенно подскакивают после выхода новостей. Отклики фондовых индексов одновременно движутся по странам и велики – часто сопоставимы по размеру с откликом S&P 500. Кроме того, макроэкономические новости США часто объясняют более 15% квартальных колебаний на иностранных фондовых рынках. Совместное поведение цен на акции и доходности долгосрочных облигаций предполагает, что систематическая реакция денежно-кредитной политики США на новости не приводит к предполагаемым последствиям.
Вместо этого данные свидетельствуют о прямом влиянии на способность инвесторов идти на риск. Наши результаты показывают, что побочным продуктом центрального положения Соединенных Штатов в мировой финансовой системе является то, что новости об их бизнес-цикле оказывают большое влияние на глобальные финансовые условия.
Неопределенность на уровне компаний и передача перспективных указаний инвесторам
Октябрь 2021 г.
Презентации: SEA 2021; ЭВМЭС 2021; Ifo Macro & Survey 2022; Совет ФРС; Уэйк Форест; Рутгерс; Exeter
Другие версии: SSRN
Abstract: Я изучаю роль неуверенности фирм в передаче перспективных ориентиров для инвестиций. Для этого я нанимаю ежеквартальную группу американских компаний, акции которых торгуются на бирже. Я измеряю шоки будущих прогнозов на основе неожиданных изменений наклона кривой доходности в 30-минутном окне после объявлений Федеральной резервной системы.
Я показываю, что более неуверенные фирмы корректируют свои инвестиции так, как если бы они были более пессимистичны. Более неуверенные фирмы корректируют свои инвестиции в относительно большей степени в сторону понижения в случае ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики и в относительно меньшей степени в сторону повышения в случае ожидаемого ослабления. Чтобы объяснить мои эмпирические выводы, я строю новую кейнсианскую модель с секторами высокой и низкой неопределенностей. Агенты в секторе с высокой степенью неопределенности неоднозначны (неуверенность по Найту) в отношении информативности прямого наведения и предпочитают занимать пессимистическую позицию из-за своего отвращения к двусмысленности. Модель подразумевает, что экспансионистское прогнозирование менее действенно во время рецессий из-за большей доли неопределенных агентов.
Помимо кривой доходности: понимание влияния объявлений FOMC на фондовом рынке
с Кристофом Э.
Бём ｜ Октябрь 2021
Презентации: CBMMW 2021
Другие версии: SSRN
. Другие версии: 22
. Большое количество литературы использует высокочастотные изменения процентных ставок вокруг объявлений FOMC для изучения денежно-кредитной политики. Эти изменения доходности имеют удивительно низкую объяснительную силу для фондового рынка — даже в узком 30-минутном окне. Мы предлагаем новый подход для проверки того, представляет ли необъяснимая вариация новости денежно-кредитной политики или просто шум. В частности, мы допускаем скрытый «шок ФРС, не связанный с кривой доходности», который мы оцениваем с помощью процедуры, основанной на гетероскедастичности. Используя тест на слабую идентификацию, мы показываем, что наш шок хорошо идентифицирован, то есть необъяснимое изменение Это не просто шум Затем мы продолжаем показывать, что шок, вызванный повышением цен на акции, приводит к значительному снижению премии за собственный капитал и дисперсии, увеличению премии за 10-летний срок, увеличению краткосрочных инфляционных ожиданий.